Allianz Volatility Str.Fund P2 EUR/  LU1597244927  /

Fonds
NAV11/29/2021 Chg.-18.8800 Type of yield Investment Focus Investment company
995.4200EUR -1.86% paying dividend Alternative Investments Worldwide Allianz Gl.Investors 

Investment strategy

Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EUMitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. US-amerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap- Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap-Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz-Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 24 Monaten betragen.
 

Investment goal

Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EUMitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. US-amerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert).
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Alternative Investments
Region: Worldwide
Branch: -
Benchmark: €STR (in EUR)
Business year start: 10/1
Last Distribution: 12/16/2019
Depository bank: State Street Bank International GmbH
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Mikhail Krayzler
Fund volume: 903.33 mill.  EUR
Launch date: 10/27/2017
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Minimum investment: 50,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Ongoing charges (9/30/2020): 1.24%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Allianz Gl.Investors
Address: Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323, Frankfurt am Main
Country: Germany
Internet: www.allianzgi.com
 

Assets

Alternative Investments
 
100.00%

Countries

Germany
 
27.28%
Spain
 
19.10%
France
 
10.99%
United Kingdom
 
7.11%
Canada
 
6.03%
Italy
 
5.99%
Norway
 
4.81%
Australia
 
4.42%
Supranational
 
3.22%
New Zealand
 
3.15%
Sweden
 
2.39%
Switzerland
 
1.47%
Japan
 
1.11%
Netherlands
 
0.79%
Finland
 
0.38%
Others
 
1.76%

Currencies

Euro
 
99.42%
US Dollar
 
0.38%
Japanese Yen
 
0.08%
Others
 
0.12%