29.05.2024  10:43:46 Изменение-0.07 Бид13:21:58 Предложение13:21:58 Базовый актив Цена исполнения Дата истечения Тип опциона
11.43EUR -0.61% 11.18
Величина цены спроса: 25,000
11.19
Величина цены предложения: 25,000
SAFRAN INH. EO... 100.4497 EUR 31.12.2078 Call
 

Основные данные

Эмитент: DZ Bank AG
WKN: DW6MB1
Валюта: EUR
Базовый актив: SAFRAN INH. EO -,20
Тип: Knock-out
Тип опциона: Call
Цена исполнения: 100.4497 EUR
Срок погашения: Бесконечно
Дата выпуска: 14.10.2022
Последний торговый день: 31.12.2078
Коэффициент: 10:1
Тип упражнения: Bermuda
Кванто: -
Финансовый рычаг: 1.85
Барьер: 100.4497
Барьер нарушен на: -
Расстояние до барьера: 112.6503
Расстояние до барьера %: 52.86%
Расстояние до цены страйк: 112.6503
Расстояние до цены страйк %: 52.86%

Рассчетные значения

Справедливая стоимость: -
Подразумеваемая волатильность: -
Историческая нестабильность: -
Паритет: -
Значение времени: -
Точка безубыточности: -
Денежность: -
Премиум: 0.01
Premium p.a.: 0.00
Spread abs.: 0.20
Spread %: 1.75%
Delta: -
Тета: -
Омега: -
Ро: -
 

Дата котировки

Открыть: 11.43
Максимум: 11.43
Минимум: -
Фаза рынка: -
 
  Все котировки в EUR

Результат

1 неделя  
+1.33%
1 месяц  
+6.23%
3 месяца  
+22.25%
C начала года на сегодняшний день  
+87.99%
1 год  
+174.10%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
Максимум за 1 неделю / Недельный минимум: 11.50 11.28
Максимум за 1 месяц / Месячный минимум: 11.50 9.99
Максимум за 6 месяцев / Минимум за 6 месяцев: 11.50 5.89
Максимум (с начала года по сегодняшний день): 28.05.2024 11.50
Минимум (с начала года по сегодняшний день): 03.01.2024 5.95
52-недельный максимум: 28.05.2024 11.50
52-недельный минимум: 06.07.2023 3.81
Средняя цена (1 неделя):   11.42
Средний объем (1 неделя):   0.00
Средняя цена (1 месяц):   10.90
Средний объем (1 месяц):   0.00
Средняя цена (6 месяцев):   8.74
Средний объем (6 месяцев):   0.00
Средняя цена (1 год):   6.75
Средний объем (1 год):   0.00
Волатильность за 1 месяц:   42.19%
Волатильность за 6 месяцев:   42.21%
Волатильность за год:   47.54%
Волатильность 3 года:   -