Soc. Generale Call 1050 Carlsberg.../ DE000SW7P7T1 /
| 03.06.2024 14:16:13 | Diff.+0,040 | Geld15:10:04 | Brief15:10:04 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,470EUR | +9,30% | 0,490 Geld Vol: 20.000 |
0,500 Brief Vol: 20.000 |
- | 1.050,00 DKK | 20.12.2024 | Call |
Stammdaten
| WKN: | SW7P7T |
|---|---|
| Emittent: | Société Générale |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | - |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 1.050,00 DKK |
| Laufzeit: | 20.12.2024 |
| Emissionsdatum: | 14.03.2024 |
| Letzter Handelstag: | 19.12.2024 |
| Bezugsverhältnis: | 10:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | Nein |
| Hebel (Wert): | 27,07 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,27 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,00 |
| Implizite Volatilität: | 0,26 |
| Historische Volatilität: | 0,20 |
| Parität: | -1,63 |
| Zeitwert: | 0,46 |
| Break-Even: | 145,37 |
| Moneyness: | 0,88 |
| Aufgeld: | 0,17 |
| Aufgeld p.a.: | 0,33 |
| Spread abs.: | 0,01 |
| Spread %: | 2,22% |
| Delta: | 0,33 |
| Theta: | -0,03 |
| Omega: | 8,88 |
| Rho: | 0,20 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,470 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,500 |
| Tagestief: | 0,470 |
| Schluss Vortag: | 0,430 |
| Umsatz: | 0.000 |
| Marktphase: | PRE CALL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | -22,95% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -12,96% | ||
| 3 Monate | - | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,610 | 0,430 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,790 | 0,430 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,520 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,624 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 134,56% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
