BNP Paribas Put 120 VOW3 18.12.2026
/ DE000PC30FR9
BNP Paribas Put 120 VOW3 18.12.20.../ DE000PC30FR9 /
| 10.06.2024 15:20:58 |
Diff.+0,060 |
Geld15:46:55 |
Brief15:46:55 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 2,480EUR |
+2,48% |
2,500
Geld Vol: 30.000 |
2,530
Brief Vol: 30.000 |
VOLKSWAGEN AG VZO O.... |
120,00 EUR |
18.12.2026 |
Put |
Stammdaten
| WKN: |
PC30FR |
| Emittent: |
BNP PARIBAS |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
VOLKSWAGEN AG VZO O.N. |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Put |
| Basispreis: |
120,00 EUR |
| Laufzeit: |
18.12.2026 |
| Emissionsdatum: |
26.01.2024 |
| Letzter Handelstag: |
17.12.2026 |
| Bezugsverhältnis: |
10:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
-4,56 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
1,34 |
| Innerer Wert: |
0,74 |
| Implizite Volatilität: |
0,38 |
| Historische Volatilität: |
0,21 |
| Parität: |
0,74 |
| Zeitwert: |
1,73 |
| Break-Even: |
95,30 |
| Moneyness: |
1,07 |
| Aufgeld: |
0,15 |
| Aufgeld p.a.: |
0,06 |
| Spread abs.: |
0,04 |
| Spread %: |
1,65% |
| Delta: |
-0,36 |
| Theta: |
-0,01 |
| Omega: |
-1,65 |
| Rho: |
-1,65 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
2,460 |
| Tageshoch: |
2,530 |
| Tagestief: |
2,460 |
| Schluss Vortag: |
2,420 |
| Umsatz: |
0.000 |
| Marktphase: |
PRE CALL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+6,44% |
| 1 Monat |
|
|
-3,50% |
| 3 Monate |
|
|
-5,34% |
| lfd. Jahr |
|
|
- |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
2,420 |
2,330 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
2,570 |
2,260 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
- |
- |
| Hoch (lfd. Jahr): |
- |
- |
| Tief (lfd. Jahr): |
- |
- |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
2,368 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 1M: |
|
2,399 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.000 |
| Ø - Preis 6M: |
|
- |
| Ø - Volumen 6M: |
|
- |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
42,81% |
| Volatilität 6M: |
|
- |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
