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JP Morgan Call 140 VLO 19.07.2024/  DE000JK1RAZ5  /

EUWAX
03/06/2024  08:16:37 Var.+0.48 Denaro16:21:57 Lettera16:21:57 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
1.82EUR +35.82% 1.55
Quantità in denaro: 50,000		 1.57
Quantità in lettera: 50,000		 Valero Energy Corpor... 140.00 USD 19/07/2024 Call
 

Dati master

WKN: JK1RAZ
Emittente: J.P. Morgan Securities Ltd.
Valuta: EUR
Sottostante: Valero Energy Corporation
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 140.00 USD
Scadenza: 19/07/2024
Data di emissione: 30/01/2024
Ultimo giorno di contrattazione: 18/07/2024
Rapporto: 10:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: No
Rapporto: 7.66
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 1.69
Valore intrinseco: 1.58
Volatilità implicita: 0.43
Storico della volatilità: 0.25
Parità: 1.58
Valore tempo: 0.31
Punto di pareggio: 147.90
Valore a parità del sottostante: 1.12
Premium: 0.02
Premium p.a.: 0.18
Spread abs.: 0.08
Spread %: 4.42%
Delta: 0.81
Theta: -0.08
Omega: 6.19
Rho: 0.12
 

Quote data

Apertura: 1.82
Max: 1.82
Min: 1.82
Chiusura precedente: 1.34
Fatturato: -
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -15.74%
1 mese
  -9.00%
3 mesi  
+75.00%
YTD     -
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 2.22 1.34
1M High / 1M Low: 2.50 1.34
6m massimo / 6m minimo: - -
High (YTD): - -
Low (YTD): - -
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   1.91
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   1.96
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   -
Volume medio 6m:   -
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   189.57%
Volatilità 6 mesi:   -
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -