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JP Morgan Put 10 VALE 17.01.2025/  DE000JL9M2M0  /

EUWAX
03/06/2024  10:07:19 Diferencia-0.002 Bid18:55:23 Ask18:55:23 Subyacente Precio de ejercicio Fecha de expiración Tipo de opción
0.037EUR -5.13% 0.045
Volumen de oferta: 750,000		 0.055
Tamaño/ Volumen/ Formato de Ask: 750,000		 Vale SA 10.00 USD 17/01/2025 Put
 

Datos maestros

WKN: JL9M2M
Emisor: J.P. Morgan Securities Ltd.
Divisa: EUR
Subyacente: Vale SA
Tipo: Warrant
Tipo de opción: Put
Precio de ejercicio: 10.00 USD
Vencimiento: 17/01/2025
Fecha de emisión: 18/08/2023
Último día de negociación: 16/01/2025
Ratio: 10:1
Tipo de ejercicio: American
Quanto: No
Endeudamiento: -25.10
Aplancamiento: Sí

Valores estimados

Valor justo: 0.02
Valor intrínseco: 0.00
Volatilidad implícita: 0.39
Volatilidad histórica: 0.27
Paridad: -0.19
Valor de tiempo: 0.04
Punto de equilibrio: 8.77
Grado del dinero: 0.83
Prima: 0.21
Premium p.a.: 0.36
Spread abs.: 0.01
Spread en %: 26.32%
Delta: -0.20
Theta: 0.00
Omega: -5.03
Rho: -0.02
 

Datos de cotización

Apertura: 0.037
Máximo del día: 0.037
Price Change Band: 0.037
Cierre del día anterior: 0.039
Volumen de negocios: -
Fase de mercado: -
 
  Todas las cotizaciones en EUR

Performance

1 Semana  
+8.82%
1 Mes
  -11.90%
3 Meses
  -36.21%
Año hasta la fecha
  -21.28%
Promedio móvil     -
3 Años     -
5 Años     -
10 Años     -
Máximo 1S / Mínimo de 1 semana: 0.039 0.032
Máximo 1M / Mínimo de 1 mes: 0.042 0.028
Máximo de 6M / Mínimo de 6M: 0.076 0.028
Máximo (año hasta la fecha): 07/02/2024 0.076
Mínimo (año hasta la fecha): 21/05/2024 0.028
Máximo de 52 semanas: - -
Mínimo de 52 semanas: - -
Precio medio 1S:   0.036
Volumen medio 1S:   0.000
Precio promedio 1M:   0.036
Volumen promedio 1M:   0.000
Precio medio 6M:   0.056
Volumen medio 6M:   0.000
Precio promedio 1A:   -
Volumen promedio 1A:   -
Volatilidad 1m:   100.38%
Volatilidad 6 meses:   105.99%
Volatilidad 1a:   -
Volatilidad 3A:   -