RBI Put/AT & S 24-25/ AT0000A3BXC0 /
| 14.05.2024 10:37:43 | Diff.-0,042 | Geld17:29:57 | Brief17:29:57 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,376EUR | -10,05% | - Geld Vol: - |
- Brief Vol: - |
AT+S AUSTR.T.+SYSTEM... | 20,00 - | 19.09.2025 | Put |
Stammdaten
| WKN: | RC1DYV |
|---|---|
| Emittent: | Raiffeisen Bank International AG |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | AT+S AUSTR.T.+SYSTEMT. |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Put |
| Basispreis: | 20,00 - |
| Laufzeit: | 19.09.2025 |
| Emissionsdatum: | 08.04.2024 |
| Letzter Handelstag: | 18.09.2025 |
| Bezugsverhältnis: | 10:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | -4,52 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,34 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,03 |
| Implizite Volatilität: | 0,53 |
| Historische Volatilität: | 0,43 |
| Parität: | 0,03 |
| Zeitwert: | 0,41 |
| Break-Even: | 15,64 |
| Moneyness: | 1,02 |
| Aufgeld: | 0,21 |
| Aufgeld p.a.: | 0,15 |
| Spread abs.: | 0,02 |
| Spread %: | 4,81% |
| Delta: | -0,36 |
| Theta: | 0,00 |
| Omega: | -1,61 |
| Rho: | -0,15 |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,411 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,411 |
| Tagestief: | 0,376 |
| Schluss Vortag: | 0,418 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | CL |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | -12,76% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | -11,11% | ||
| 3 Monate | - | ||
| lfd. Jahr | - | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,431 | 0,417 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,508 | 0,417 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | - | - |
| Tief (lfd. Jahr): | - | - |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,422 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,450 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 62,13% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
