Soc. Generale Put 18 UEN 20.12.2024
/ DE000SU5EY22
Soc. Generale Put 18 UEN 20.12.20.../ DE000SU5EY22 /
| 28.05.2024 09:00:46 |
Diff.-0.05 |
Geld22:00:39 |
Brief22:00:39 |
Basiswert |
Basispreis |
Fälligkeit |
Optionsart |
| 1.87EUR |
-2.60% |
-
Geld Vol: - |
-
Brief Vol: - |
UBISOFT ENTMT IN.EO-... |
18.00 EUR |
20.12.2024 |
Put |
Stammdaten
| WKN: |
SU5EY2 |
| Emittent: |
Société Générale |
| Währung: |
EUR |
| Basiswert: |
UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775 |
| Typ: |
Optionsschein |
| Optionsart: |
Put |
| Basispreis: |
18.00 EUR |
| Laufzeit: |
20.12.2024 |
| Emissionsdatum: |
07.12.2023 |
| Letzter Handelstag: |
19.12.2024 |
| Bezugsverhältnis: |
1:1 |
| Ausübungsart: |
American |
| Quanto: |
- |
| Hebel (Wert): |
-11.40 |
| Hebel: |
Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: |
0.81 |
| Innerer Wert: |
0.00 |
| Implizite Volatilität: |
0.64 |
| Historische Volatilität: |
0.41 |
| Parität: |
-4.01 |
| Zeitwert: |
1.93 |
| Break-Even: |
16.07 |
| Moneyness: |
0.82 |
| Aufgeld: |
0.27 |
| Aufgeld p.a.: |
0.53 |
| Spread abs.: |
0.02 |
| Spread %: |
1.05% |
| Delta: |
-0.24 |
| Theta: |
-0.01 |
| Omega: |
-2.74 |
| Rho: |
-0.04 |
Kursdaten
| Eröffnung: |
1.87 |
| Tageshoch: |
1.87 |
| Tagestief: |
1.87 |
| Schluss Vortag: |
1.92 |
| Umsatz: |
0.00 |
| Marktphase: |
- |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche |
|
|
+0.54% |
| 1 Monat |
|
|
-26.38% |
| 3 Monate |
|
|
-26.95% |
| lfd. Jahr |
|
|
-41.01% |
| 1 Jahr |
|
|
- |
| 3 Jahre |
|
|
- |
| 5 Jahre |
|
|
- |
| 10 Jahre |
|
|
- |
| 1W Hoch / 1W Tief: |
2.18 |
1.86 |
| 1M Hoch / 1M Tief: |
2.64 |
1.86 |
| 6M Hoch / 6M Tief: |
- |
- |
| Hoch (lfd. Jahr): |
17.01.2024 |
4.00 |
| Tief (lfd. Jahr): |
21.05.2024 |
1.86 |
| 52W Hoch: |
- |
- |
| 52W Tief: |
- |
- |
| Ø - Preis 1W: |
|
2.01 |
| Ø - Volumen 1W: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 1M: |
|
2.27 |
| Ø - Volumen 1M: |
|
0.00 |
| Ø - Preis 6M: |
|
- |
| Ø - Volumen 6M: |
|
- |
| Ø - Preis 1J: |
|
- |
| Ø - Volumen 1J: |
|
- |
| Volatilität 1M: |
|
145.79% |
| Volatilität 6M: |
|
- |
| Volatilität 1J: |
|
- |
| Volatilität 3J: |
|
- |
