UC WAR. CALL 06/25 OMV/ DE000HD1EE60 /
| 03.06.2024 15:47:00 | Diff.+0,0300 | Geld16:56:12 | Brief16:56:12 | Basiswert | Basispreis | Fälligkeit | Optionsart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7200EUR | +4,35% | 0,6900 Geld Vol: 60.000 |
0,7000 Brief Vol: 60.000 |
OMV AG | 40,00 - | 18.06.2025 | Call |
Stammdaten
| WKN: | HD1EE6 |
|---|---|
| Emittent: | UniCredit |
| Währung: | EUR |
| Basiswert: | OMV AG |
| Typ: | Optionsschein |
| Optionsart: | Call |
| Basispreis: | 40,00 - |
| Laufzeit: | 18.06.2025 |
| Emissionsdatum: | 27.12.2023 |
| Letzter Handelstag: | 17.06.2025 |
| Bezugsverhältnis: | 10:1 |
| Ausübungsart: | American |
| Quanto: | - |
| Hebel (Wert): | 6,42 |
| Hebel: | Ja |
Kennzahlen
| Theoretischer Wert: | 0,92 |
|---|---|
| Innerer Wert: | 0,62 |
| Implizite Volatilität: | - |
| Historische Volatilität: | 0,25 |
| Parität: | 0,62 |
| Zeitwert: | 0,10 |
| Break-Even: | 47,20 |
| Moneyness: | 1,16 |
| Aufgeld: | 0,02 |
| Aufgeld p.a.: | 0,02 |
| Spread abs.: | 0,03 |
| Spread %: | 4,35% |
| Delta: | - |
| Theta: | - |
| Omega: | - |
| Rho: | - |
Kursdaten
| Eröffnung: | 0,7100 |
|---|---|
| Tageshoch: | 0,7400 |
| Tagestief: | 0,7100 |
| Schluss Vortag: | 0,6900 |
| Umsatz: | - |
| Marktphase: | - |
Alle Kurse in EUR
Performance
| 1 Woche | -6,49% | ||
|---|---|---|---|
| 1 Monat | +24,14% | ||
| 3 Monate | +63,64% | ||
| lfd. Jahr | +53,19% | ||
| 1 Jahr | - | ||
| 3 Jahre | - | ||
| 5 Jahre | - | ||
| 10 Jahre | - |
| 1W Hoch / 1W Tief: | 0,7700 | 0,6500 |
|---|---|---|
| 1M Hoch / 1M Tief: | 0,8300 | 0,5800 |
| 6M Hoch / 6M Tief: | - | - |
| Hoch (lfd. Jahr): | 21.05.2024 | 0,8300 |
| Tief (lfd. Jahr): | 11.03.2024 | 0,3800 |
| 52W Hoch: | - | - |
| 52W Tief: | - | - |
| Ø - Preis 1W: | 0,7080 | |
| Ø - Volumen 1W: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 1M: | 0,7267 | |
| Ø - Volumen 1M: | 0.0000 | |
| Ø - Preis 6M: | - | |
| Ø - Volumen 6M: | - | |
| Ø - Preis 1J: | - | |
| Ø - Volumen 1J: | - | |
| Volatilität 1M: | 92,71% | |
| Volatilität 6M: | - | |
| Volatilität 1J: | - | |
| Volatilität 3J: | - |
